Was macht ein Risikocontroller?
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein Institut seine Risiken tragen kann. Risikocontroller berechnen Kennzahlen wie den Value at Risk, erwartete Kreditverluste oder Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, prüfen die Einhaltung von Limits und erstellen den regelmäßigen Risikobericht an Vorstand und Aufsichtsrat. Ein großer Teil der Arbeit folgt den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und den europäischen Vorgaben: Risikotragfähigkeitsrechnung, Stresstests, Kapital- und Liquiditätsplanung im Rahmen von ICAAP und ILAAP. Dazu kommen die Pflege und Validierung von Risikomodellen, Datenabfragen aus Kernbanksystemen, Abstimmungen mit Meldewesen, Treasury und Kreditabteilung sowie das Beantworten von Fragen der Bankenaufsicht, der Innenrevision und der Jahresabschlussprüfer. In Sparkassen und Genossenschaftsbanken ist die Arbeit oft breit über alle Risikoarten verteilt, in Großbanken stark auf einzelne Risikoarten oder Modelle spezialisiert.
Wie wird man Risikocontroller?
Der übliche Weg führt über ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik oder Statistik, meist mit Master. Bewerber mit quantitativem Studium werden besonders für Modellierung und Validierung gesucht, Betriebswirte eher für Steuerung und Berichtswesen. In Sparkassen und Volksbanken gibt es zusätzlich den Weg über die Bankausbildung, gefolgt von einer Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt und einem internen Wechsel in die Risikosteuerung. Ein Quereinstieg gelingt am ehesten aus dem Meldewesen, dem Treasury, der Wirtschaftsprüfung oder der Bankenberatung. Zertifikate wie der Financial Risk Manager (FRM) sind nicht vorgeschrieben, verbessern aber die Chancen bei größeren Häusern.
Was der Beruf verlangt
Die Arbeit ist von festen Stichtagen geprägt. Zum Monats- und Quartalsende müssen Berichte fristgerecht vorliegen, und wenn Daten fehlerhaft sind, wird es eng. Aufsichtliche Prüfungen, neue Regulierungsvorgaben oder Sonderanfragen der Bankenaufsicht bringen Phasen mit Überstunden. Verlangt wird ein sicherer Umgang mit Excel, SQL und zunehmend Python, R oder SAS, außerdem Geduld mit großen, oft unsauberen Datenbeständen. Wer gern gestaltet, muss akzeptieren, dass viele Vorgaben von außen kommen und ein erheblicher Teil der Arbeit aus Dokumentation besteht. Schwierig kann die Rolle zwischen den Abteilungen sein: Risikocontroller sind unabhängig vom Handel und Vertrieb und müssen dort auch unbequeme Ergebnisse vertreten. Fehler in Berichten können aufsichtliche Folgen haben, die Verantwortung ist entsprechend spürbar.
Aussichten
Die Nachfrage ist stabil bis gut, weil die Regulierung nicht weniger wird und Fachkräfte mit Modell- und Datenkenntnissen knapp sind. Neue Themen wie Nachhaltigkeitsrisiken, IT- und Cyberrisiken nach DORA sowie die Automatisierung von Berichten schaffen zusätzliche Stellen. Gleichzeitig führt die Fusion kleiner Institute dazu, dass Abteilungen zusammengelegt werden. Entwicklungswege führen zur Teamleitung oder Abteilungsleitung Risikocontrolling, in die Gesamtbanksteuerung, in die Modellvalidierung, zur Aufsicht bei Bundesbank oder BaFin oder in die Beratung und Wirtschaftsprüfung. In kleineren Instituten ist die Leitung des Risikocontrollings oft mit der Funktion der Risikocontrolling-Funktion nach MaRisk verbunden und damit eine sichtbare Position mit direktem Kontakt zum Vorstand.